利用远期/期货交易对进出口外汇套期保值的分析
本文在前人研究基础上,考虑交易费用,决策人对风险的态度,汇率相对风险大小等因素,用Von Neumann-Morgenstern效用函数和Bernoulli决策法则建立了研究利用远期/期货和约做外汇套期保值问题的一般模型,然后具体分析了一种典型情况下的最优套期保值率的性质。
作 者: 许勤 魏嶷 作者单位: 同济大学 中德学院,上海 200092 刊 名: 预测 PKU CSSCI 英文刊名: FORECASTING 年,卷(期): 2000 19(5) 分类号: F830.9 关键词: 远期/期货和约 套期保值 汇率风险 Bernoulli决策法则