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利用远期/期货交易对进出口外汇套期保值的分析

时间:2021-12-07 15:34:00 经济贸易论文 我要投稿

利用远期/期货交易对进出口外汇套期保值的分析

本文在前人研究基础上,考虑交易费用,决策人对风险的态度,汇率相对风险大小等因素,用Von Neumann-Morgenstern效用函数和Bernoulli决策法则建立了研究利用远期/期货和约做外汇套期保值问题的一般模型,然后具体分析了一种典型情况下的最优套期保值率的性质。

作 者: 许勤 魏嶷   作者单位: 同济大学 中德学院,上海 200092  刊 名: 预测  PKU CSSCI 英文刊名: FORECASTING  年,卷(期): 2000 19(5)  分类号: F830.9  关键词: 远期/期货和约   套期保值   汇率风险   Bernoulli决策法则