向量ARFIMA模型基于独立成分分析的协整研究

向量ARFIMA模型基于独立成分分析的协整研究

定义了向量ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及这种定义上协整的概念并给出了VARFIMA的线性组合具有ARMA表达式的一个充分必要条件.接着基于独立成分分析的方法讨论了协整的存在性,给出了VARFIMA模型存在协整的充分必要条件,并考虑了几种特殊情形.最后讨论了协整向量及协整向量空间的结构.

作 者： 李松臣 张世英 Li Songchen Zhang Shiying   作者单位： 李松臣,Li Songchen(深圳大学数学与计算机科学学院,广东,深圳,518060;天津大学理学院,天津,300072)

张世英,Zhang Shiying(天津大学系统工程研究所,天津,300072) 

刊 名： 南开大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NANKAIENSIS  年，卷(期)： 2007 40(5)  分类号： O212  关键词： 向量ARFIMA模型   协整   独立成分分析   协整向量   vector ARFIMA model   cointegration   independent components analysis   cointegrating vector  

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