向量ARFIMA模型基于独立成分分析的协整研究
定义了向量ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及这种定义上协整的概念并给出了VARFIMA的线性组合具有ARMA表达式的一个充分必要条件.接着基于独立成分分析的方法讨论了协整的存在性,给出了VARFIMA模型存在协整的充分必要条件,并考虑了几种特殊情形.最后讨论了协整向量及协整向量空间的结构.
张世英,Zhang Shiying(天津大学系统工程研究所,天津,300072)
刊 名： 南开大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NANKAIENSIS 年，卷(期)： 2007 40(5) 分类号： O212 关键词： 向量ARFIMA模型 协整 独立成分分析 协整向量 vector ARFIMA model cointegration independent components analysis cointegrating vector