g-期望下的最优停时问题
在g-期望的框架下,推广了经典的连续参变量过程的最优停时理论,得到了一般非线性形式;相应地扩大了snell包络的存在区域,进一步改进了以前的结果.
作 者: 赵国庆 ZHAO Guo-qing 作者单位: 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100 刊 名: 山东大学学报(理学版) ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 年,卷(期): 2007 42(6) 分类号: O121 关键词: 倒向随机微分方程 g-期望 最优停时 snell包络