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一类随机最优控制问题的局部必要条件及在投资选择中的应用

时间：2021-12-09 19:47:03 数理化学论文我要投稿

一类随机最优控制问题的局部必要条件及在投资选择中的应用

研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题,应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件.结合必要条件和直接构造的方法, 解决了该最优投资选择问题.

作者：李志涛王光臣木超 LI Zhi-tao WANG Guang-chen MU Chao 作者单位：李志涛,LI Zhi-tao(中国石油大学(华东)石油工程学院,山东,东营,257061)

王光臣,WANG Guang-chen(山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100)

木超,MU Chao(中国石油大学(华东)网络及教育技术中心,山东,东营,257061)

刊名：山东大学学报（理学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 2007 42(6) 分类号： O211.63 O231.3 关键词：投资选择最优控制局部必要条件

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