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连续时间复合二项模型期望折扣罚函数—PDMP方法

时间：2021-12-09 10:30:49 数理化学论文我要投稿

连续时间复合二项模型期望折扣罚函数—PDMP方法

本文借助逐段决定马氏过程(PDMP)广义生成算子理论,寻求求解PDMP期望折扣罚函数φ(u)的新方法,得到了推导φ(u)满足的(脉冲)积分微分方程通用的一种程式化方法.特别地,对连续时间复合二项风险模型,得到了φ(u)满足的-个迭代公式,并对索赔额服从几何分布的特例得到了破产概率的准确表达式.

连续时间复合二项模型期望折扣罚函数—PDMP方法

作者：刘国欣张毅 LIU GUOXIN ZHANG YI 作者单位：刘国欣,LIU GUOXIN(河北工业大学理学院,天津,300401)

张毅,ZHANG YI(天津工业大学理学院,天津,300160)

刊名：应用数学学报 ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA 年，卷(期)： 2007 30(6) 分类号： O211 关键词：广义生成算子期望折扣罚函数 (脉冲)积分微分方程破产概率

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