广义系统Wiener状态滤波新算法
应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,由一种新的非递推最优状态估值器的递推变形,提出了广义系统Wiener状态滤波的一种新算法,它可统一处理滤波、平滑和预报问题,且具有渐近稳定性.同某些算法相比,它避免了求解Riccati方程和Diophantine方程,且避免了计算伪逆,因而减小了计算负担.仿真例子说明了其有效性.
作 者： 许燕 邓自立 作者单位： 许燕(北京印刷学院,基础部,北京,102600)邓自立(黑龙江大学,自动化系,黑龙江,哈尔滨,150080)
刊 名： 控制与决策 ISTIC EI PKU 英文刊名： CONTROL AND DECISION 年，卷(期)： 2003 18(3) 分类号： O211.64 关键词： 广义系统 Wiener状态估值器 滤波 平滑 预报 现代时间序列分析方法