具有GARCH-SGED误差项的时序的单位根检验
通过随机模拟的方式,分析了条件分布为有偏广义误差分布(SGED)以及具有自回归条件异方差误差的时间序列的ADF单位根检验的临界值和实际显著性水平的扭曲情况.结果表明,具有强波动性时间序列的部分和收敛速度缓慢,泛函中心极限定理(FCLT)对此不再有效,因此Fuller临界值表不再适用;另外,对于弱波动性时间序列,Zt统计量临界值表仍然有效,但是Zρ统计量临界值表需进行调整后才能使用.
作 者： 姜毅 龚萍 JIANG Yi GONG Ping 作者单位： 攀枝花学院,计算机学院,四川,攀枝花,617000 刊 名： 重庆工学院学报（自然科学版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY 年，卷(期)： 2009 23(8) 分类号： O211 关键词： 泛函中心极限定理 有偏广义误差分布 ADF单位根检验