深圳证券市场的CAPM模型实证分析

深圳证券市场的CAPM模型实证分析

对深圳股市的资本资产定价模型(CAPM)进行时间序列数据和横截面数据检验,研究了股市风险与收益的关系,对深圳股市的特点进行了分析.发现深圳股市不满足资本资产定价模型(CAPM),系统风险与收益虽存在正相关,但不是线性关系;市场投机氛围过重,说明市场还不成熟.

作 者： 丁善礼 DING Shan-li   作者单位： 华南理工大学理学院数学系,广州,510640  刊 名： 科学技术与工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2009 9(11)  分类号： O213.9  关键词： 资本资产定价模型   时间序列回归   横截面回归  

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