证券业从业人员资格考试模拟试题
一、名词解释（18分）
1、临界线
2、有效益资产组合边界
3、系统风险与非系统风险
4、市场组合
5、收益线
6、组合线
二、简答题（42分）
1、比较Markowits模型和单一指数模型的优缺点。
2、说明CML和SML各是什么，区别何在？
3、传统资本资产定价模型的含义有哪些？
4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？
5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？
6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？
7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的'区别是什么？
三、计算题（20分）
1、利用CAPM填下表：
股票 预期收益 标准差 贝塔值 残差的方差
1 0.15 ? 2.00 0.10
2 ? 0.25 0.75 0.04
3 0.09 ? 0.50 0.17
2、已知市场指数方差为0.4
股票 权数 贝塔值 方差
1 0.6 0.8 0.5
2 0.4 0.3 0.3
计算这两种股票资产组合的方差。
四、论述题（20分）
分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。
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