银行资产负债管理的模型及其优化

银行资产负债管理的模型及其优化

应用银行资产负债管理理论和技术，提出由资产负债结构与信货 风险控制两个子模型组成银行资产负债管理模型及其优化方法，以实现银行资产流动性、安 全性和盈利性的均衡。银行资产负债管理的第一层子模型以银行法律、法规及银行经营管理 规则为约束，资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构。第二层子模型从信贷风险 产生的根源——企业破产深层次角度，对企业破产概率进行研究，提出基于生存函数的信贷 风险控制模型。实现了银行资产安排在满足法律约束、协调原则及信贷客户选择上的统一， 并给出仿真计算案例。

作 者： 庄新田 黄小原   作者单位： 东北大学 工商管理学院,  刊 名： 系统工程理论方法应用  ISTIC PKU 英文刊名： SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHODOLOGY APPLICATIONS  年，卷(期)： 2001 10(2)  分类号： C531  关键词： 资产负债管理   信贷风险   生存函数   风险损失   整体优化  

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