时序多指标决策及其在证券投资中的应用
对于带有时间顺序的动态多指标决策问题,我们从专家偏好和信息熵两方面综合确定了指标权重,进而在关联分析的基础上,建立了时序多指标决策综合优化模型,并将其应用于证券投资领域.
作 者: 刘家学 陈世国 LIU Jia-xue CHEN Shi-guo 作者单位: 空军第一航空学院数学教研室,河南,信阳,464000 刊 名: 数学的实践与认识 ISTIC PKU 英文刊名: MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY 年,卷(期): 2006 36(3) 分类号: Q93 关键词: 时序多指标决策 关联度 熵 证券投资