时序多指标决策及其在证券投资中的应用

时序多指标决策及其在证券投资中的应用

对于带有时间顺序的动态多指标决策问题,我们从专家偏好和信息熵两方面综合确定了指标权重,进而在关联分析的基础上,建立了时序多指标决策综合优化模型,并将其应用于证券投资领域.

作 者： 刘家学 陈世国 LIU Jia-xue CHEN Shi-guo   作者单位： 空军第一航空学院数学教研室,河南,信阳,464000  刊 名： 数学的实践与认识  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2006 36(3)  分类号： Q93  关键词： 时序多指标决策   关联度   熵   证券投资  

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