基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计
应用了ArchimedeanGopula方法计算了投资组合VaR值,介绍了该方法函数的选择及参数估计,通过对上证综指和浦发银行2只股票的收益率投资组合的VaR计算表明,由GumbelCopula模拟得出的结果与实际数据差距小,能很好地度量股市间的风险.
作 者： 方国久 钟波 FANG Guo-jiu ZHONG Bo 作者单位： 重庆大学,数理学院,重庆,400044 刊 名： 重庆工学院学报（自然科学版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE） 年，卷(期)： 2008 22(8) 分类号： O21 F830 关键词： Copula VaR Kendall秩相关系数τ 投资组合