向量分整序列非线性变换的研究

向量分整序列非线性变换的研究

自Granger提出整数阶单整向量序列的协整概念以来,协整理论在国内外学者的共同努力下不断得到完善.关于向量时间序列的分数维单垫的研究主要集中在分整的线性协整的存在性条件及性质研究.文中通过引入交换条件数学期望算法(ACE),研究分整时间序列的非线性变换的协整性,对最优非线性变换函数进行估计.

作 者： 李容花 江孝感 Li Ronghua Jiang Xiaogan   作者单位： 东南大学经济管理学院,南京,211189  刊 名： 价值工程  ISTIC 英文刊名： VALUE ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 27(9)  分类号： O223 O212  关键词： 分整   交换条件数学期望(ACE)   核函数  

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