带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验的影响分析

带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验的影响分析

对带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验模型进行影响分析研究,使用数据删除法(case deletion)和局部影响分析(local innuence)给出了单位根检验中的DF检验的影响度量.最后使用模拟数据比较两种方法在探测强影响点上的优劣.

作 者： 何平 鲁筠 干文 HE Ping LU Jun GAN Wen   作者单位： 何平,HE Ping(昆明冶金高等专科学校,昆明,650033)

鲁筠,LU Jun(云南财经大学统计与数学学院,昆明,650221)

干文,GAN Wen(云南财经大学国际工商学院,昆明,650221) 

刊 名： 云南财经大学学报  PKU 英文刊名： JOURNAL OF YUNNAN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS  年，卷(期)： 2009 ""(6)  分类号： O211.61  关键词： 数据删除   局部影响   扰动   单位根检验   影响函数   广义Cook统计量  

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