方差无穷非线性自回归序列的自加权L1估计
对具有无穷方差的非线性自回归序列xt=φ(xt-1,xt-2,…,xt-p,θ)+∈t,E(∈2t)=∞,利用局部二次近似和连续函数空间C(Rq)上弱收敛随机过程最小点的渐近性质,证明了若存在δ≥1,使得E|∈t|δ＜∞成立,则θ满足一定条件的自加权L1估计θL1是渐近正态估计,Wald检验统计量也具有通常的X2分布,为模型的统计推断提供了理论基础.
作 者： 周杰 刘三阳 张正策 ZHOU Jie LIU San-yang ZHANG Zheng-ce 作者单位： 周杰,刘三阳,ZHOU Jie,LIU San-yang(西安电子科技大学,应用数学系,陕西西安,710071)张正策,ZHANG Zheng-ce(西安交通大学,数学系,陕西西安,710065)
刊 名： 高校应用数学学报A辑 ISTIC PKU 英文刊名： APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES 年，卷(期)： 2008 23(2) 分类号： O212.1 关键词： 非线性自回归 自加权L1估计 弱收敛 渐近正态 Wald检验统计量