美式利率期权的最佳实施边界的分析

美式利率期权的最佳实施边界的分析

在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界的单调性、有界性和C∞光滑性.

作 者： 易法槐 彭新玲 陈映珊 YI Fa-huai PENG Xin-ling CHEN Ying-shan   作者单位： 华南师范大学数学科学学院,广州,510631  刊 名： 应用数学和力学  ISTIC PKU 英文刊名： APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS  年，卷(期)： 2008 29(3)  分类号： O175.26  关键词： 利率期权   自由边界   变分不等式  

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