带干扰的积分高斯过程的破产概率
本文研究了带干扰的积分高斯过程的破产概率.利用经典大偏差的方法,在一定的条件下,得到了相应概率的对数渐近式及测度族的大偏差原理.结果表明在不带干扰的情形下与已有结果一致.
作 者： 何晓霞 胡亦钧 HE Xiao-xia HU Yi-jun 作者单位： 何晓霞,HE Xiao-xia(武汉科技大学理学院,湖北武汉,430081)胡亦钧,HU Yi-jun(武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072)
刊 名： 数学杂志 ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS 年，卷(期)： 2008 28(3) 分类号： O211.9 关键词： 布朗运动 高斯过程 对数渐进 大偏差原理 Brownian motion Gaussian process logarithmic asymptotic large deviation principle