单资产多噪声情形下的最优消费资产组合问题
在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下最优消费资产组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数、对数函数条件下,得到了最优消费资产组合问题的显式解.
作 者： 李巧艳 薛红 LI Qiao-yan XUE Hong 作者单位： 西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048 刊 名： 山西大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分类号： O211 F830 关键词： 分数布朗运动 最优消费资产组合 效用函数