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金融高频数据的风险价值研究-基于非参数法

时间：2021-12-13 08:44:25 数理化学论文我要投稿

金融高频数据的风险价值研究-基于非参数法

高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段.文章在GARCH模型对高频数据低效的情况下,从非参数的角度给出风险价值一个相合估计量,这个估计量不依赖于总体分布.实证分析表明深圳综合指数5min对数收益率偏离低频数据常具有的正态分布,且本文的非参数方法可以比较精确地度量风险价值.

金融高频数据的风险价值研究-基于非参数法

作者：赵建昕任培民赵树然 ZHAO Jian-xin REN Pei-min ZHAO Shu-ran 作者单位：赵建昕,ZHAO Jian-xin(北京理工大学,理学院数学系,北京,100081;海军潜艇学院,军事运筹教研室,青岛,266071)

任培民,REN Pei-min(青岛大学,经济学院,青岛,266071)

赵树然,ZHAO Shu-ran(北京理工大学,理学院数学系,北京,100081)

刊名：山西大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分类号： O211.9 F830.9 关键词：高频数据风险价值非参数法

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