基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究
对国际汽油主要基准价格--Brent原油价格时间序列,结合投机者的投资时间尺度τ和收益预期ε进行研究,运用Zipf分析方法,将石油价格的τ-收益率序列映射为三字符序列(绝对频率)和二字符序列(相对频率);通过在不同的时间标度下分析序列中价格波动的涨跌信息,得到价格看涨概率与看跌概率的偏差并结合τ和ε进行了初步分析;通过对绝对和相对频率的分析,探讨了τ和ε对于价格行为的影响.
范英,魏一鸣,FAN Ying,WEI Yi-ming(中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080)
刊 名： 复杂系统与复杂性科学 ISTIC 英文刊名： COMPLEX SYSTEMS AND COMPLEXITY SCIENCE 年，卷(期)： 2006 3(1) 分类号： N94 F206 关键词： Brent原油价格 Zipf分析 收益预期 投资时间尺度