基于VaR和CVaR方法的商业银行风险管理文献综述

基于VaR和CVaR方法的商业银行风险管理文献综述

应美国次贷危机的影响及经验,对投资银行和金融衍生产品市场监管不到位,使得世界各国商业银行的风险管理将成为商业银行经营管理最为关注的问题.通过研究表明,基于VaR和CVaR方法的我国商业银行风险管理,是一个长期且历史性的推广过程,需要引起我们高度的关注.

作 者： 刘洁玉   作者单位： 长沙理工大学经济与管理学院,长沙,410114  刊 名： 今日财富  英文刊名： FORTUNE TODAY  年，卷(期)： 2010 ""(3)  分类号： X820.4  关键词： VaR   CVaR   商业银行   风险管理综述  

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