奥地利学派经济学的不确定性认知观

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奥地利学派经济学的不确定性认知观

作者：谢志刚

学术研究 2015年05期

[中图分类号]F011；F091.343 [文献标识码]A [文章编号]1000-7326(2014)12-0083-07

不确定性问题是一个涉及本体论与认识论的哲学问题，长期存在如决定论与非决定论、主观主义与客观主义等观点的对立和争论。对此问题的研究直接关系到经济研究的基本思想立场和方法，对其的不同理解也决定着经济学中一些重要不同理论派别的产生。后凯恩斯主义者将不确定性与预期视为经济分析的中心主题，认为主流的新古典综合派实际上背离了凯恩斯的核心思想传统。[1][2]在后凯恩斯主义者和现代奥地利学派激进主观主义的影响下，奥德李斯库和里佐(O’Driscoll and Rizzo，1985)的《时间与无知的经济学》代表了一种以不确定性作为整个奥地利学派经济学的哲学基础的方法论尝试。奥地利学派的不确定性哲学基础被明确提出，并且传统经济学的价值、效用、资本和周期等理论在这个不确定性基础之上得到了新诠释。Schmidt(1996)所编辑的论文集《经济思想中的不确定性》展现了多个不同经济思想流派对于不确定性问题的认识，主要包括了对不确定性的概念和哲学基础的探讨、经济思想史之中对不确定性问题研究的发展以及统计和数学方法对于不确定性问题的应用。[3]在国内研究之中，较系统和深入的有张雪魁(2010)，他以知识的不确定性与经济理论的关系为基本考察视角，分析比较了以凯恩斯、奈特和哈耶克为代表的三种不同的经典不确定性知识范式，即“信念理性与理性选择”、“不确定性与经济组织”和“默会知识与市场过程”。[4]奥地利学派经济学的主观主义方法论对不确定性问题具有独特看法。在对不确定性的认知和概率逻辑讨论的基础上，本研究从“不确定性”即“无知”的静态认知和“认知(行动)的不确定性”的动态两个方面对奥地利学派的不确定性观点进行探究。

一、经济学中的不确定性认知逻辑

数学家本内特指出：“我们通常认为随机性的概念是明显的，但实际上，时至今日学者们仍然持有极大争论”。[5]争论的焦点在于，“不确定性”或者说“随机性”究竟是客观存在，还只是人类主观认识问题。从这个问题出发，人们发展出用以处理不确定性的概率理论可以被划分为“客观论”(objective)和“认识论”(epistemological)两大阵营。[6]概率的客观论把概率视为客观物质世界的一个特性，与人的知识或信念没有必然关系。这种解释还包含着如理查德·米塞斯的相对频率和波普尔的倾向性理论等不同区分。概率的认识论解释则认为概率取决于人的知识或者信念。尽管概率理论还存在“主观”与“客观”的争议，但在经济研究领域，对不确定性的认识论有着一定的共识。对“风险”和“不确定性”做出明确区分的弗兰克·奈特(Knight，1921)实际上就持有明显的主观认识论立场。他从是否可量度的角度区分了“风险”和“不确定性”，将“可量度的不确定性”称为“风险”，而“不可量度的不确定性”称为“不确定性”。[7]奈特指出：“风险和不确定性这两个范畴之间的实际区别是，在风险中，一组事实中的结果分布是已知的(或是通过事先的计算，或是出自以往经验的统计)，但对于不确定性来说，这一结果是未知的，其原因一般是，由于所涉及的情况极为特殊，所以根本不可能形成这样一组事实。”[8]奈特认识到不确定性问题必然以对知识本身的性质和作用的认识为基础。在对先验、统计和估计三种概率进行分析之后奈特得出的结论认为不确定性是一个知识问题，“如果知识是完全的，看起来似乎‘实际上’根本就不存在概率，存在的只是确定性”。[9]奈特认为风险是“客观”概率，其结果分布是已知的；而不确定性是“主观”概率，结果是未知的。[10]

凯恩斯在其1921年出版的《论概率》一书中系统地表达了其对不确定性问题的认识和概率的逻辑观点。他把概率看作是两个命题之间客观的逻辑关系：“令我们的前提由任意一个命题集合h所构成，我们的结论由任意的一个命题集合a所构成，那么，如果关于h的知识能为我们对于a的一个程度为α的合理信念提供辩护，我们就说a与h之间有一种程度为α的概率关系”。[11]凯恩斯一方面坚持作为一种逻辑关系的概率具有客观性，另一方面强调这种逻辑关系在某种意义上是可以被人们主观感知的。图1是凯恩斯所作的一个概率逻辑概念图。[12]其中0到1的横轴代表了从不可能性到完全的确定性，而A则代表介于0和1之间的一个数值可测度的概率。凯恩斯认为不确定性并非只存在这条简单的0到1的横轴，而是存在着许多不同维度。在这些不同维度的不确定性上，从概率而言存在V＜A、W、X、Y；Z＜W、X、Y等可比关系，但V与Z之间、U与其他概率之间都是不可比较的。凯恩斯的逻辑概率虽然被定义为一种先验的客观存在，但对其概率理论的应用，却不得不归结到一种主观主义认识论上来。对于现实之中某些不确定性的概率进行赋值演算充其量只是对于客观逻辑概率在认识上的一种逼近，只有在完全明了不确定性的不同维度之后，才有可能对于某些不确定性的概率进行准确赋值并计算比较，而对于这种不确定性复杂多维度的完全把握更是超越了人类认识理性的可能。因此，凯恩斯的逻辑概率理论与其经济学之中表现出来的真正不确定性思想实际上都表现出了认知上的“无知”涵义。对未来知识的缺乏不能归纳为一个数学概率问题，这构成了凯恩斯对于经济社会不确定性观察的哲学和方法论基础，即不确定性与预期密切相关。基于这样的认识，凯恩斯把经济系统看作是一个拥有未来不确定性的过程，而不确定性正是其所提出的边际消费倾向、预期的资本边际效率和流动性偏好三大心理因素发挥作用的基础。

图1 凯恩斯的逻辑概率理论中的概率局部分布

凯恩斯坚持逻辑概率的客观性是一种“柏拉图”意义上的客观性，即概率是纯理念世界之中各命题之间客观逻辑关联，这种关联不依赖于人类的观察而存在，但这仅仅是一种纯逻辑抽象。联系其经济学理论中的不确定性的表述，可以看到实际上他与奈特等人类似地表现出主观认识论立场，与不确定性的认知观点并不存在实质的对立。事实上，凯恩斯、奈特等人以及奥地利学派共同构筑了经济学理论之中主观主义不确定性逻辑，而这种重要思想却长期被主流理论所忽视。

二、奥地利学派的不确定性认知观

现代奥地利学派对其不确定性主题的重新认识和发掘深受奈特和凯恩斯等人观点的影响。奥德利斯库和里佐沿着激进主观主义思路试图将整个奥地利学派经济学进行一个真正不确定性哲学基础上的理论重构，而他们将奥地利学派经济学归结为“时间与无知的经济学”，实际是对凯恩斯“时间与无知的黑暗力量”[13]的直接引用，既表达了对凯恩斯的部分认同，又展现出挑战和突破立场。奥地利学派主张“真正的不确定性”实质上是一种动态认知主义观点，它具有静态方面“不确定性”即“无知”的认知，以及动态方面的“认知(行动)的不确定性”的涵义。

(一)对不确定性的认知解释

首先可以从概率论的角度考察奥地利学派的基本立场。人类行动学(praxeology)是奥地利学派经济学的核心理论框架，[14]米塞斯简明地指出“或然(probable)状态是指我们对其实质知识的不足(deficient)”。[15]这是一种鲜明的主观主义认识论立场。然而，在讨论概率问题时，米塞斯又表现出了模糊的二元论态度。米塞斯认同理查德·米塞斯的客观主义的相对频率概率论，但他认为频率概率只能适用于对自然物理世界的观察，不适用于人类社会。对于人类社会，尤其是经济分析领域，米塞斯否定了客观概率应用的可能性。米塞斯认为“存在这两种完全不同的概率的例子，我们将它们分别称为类概率(或者频率概率)以及事例概率(或者说对于人类行动科学的特别认识)。前者的应用领域在于完全由因果关系决定的自然科学，后者则应用于目的论决定的人类行动科学领域”。[16]米塞斯的事例概率表示的不确定性是指“对于特定事件(event)，我们知道一些决定其结果的因素，但同时也存在着我们不知道的决定因素”。[17]在他看来，人类行动是独特事件，并非一系列抛硬币般的可重复试验。概率只能在重复尝试可行的情况下才能界定，并且只能在事后界定，从经验中获得，而不能先验地存在。因此，在频率论的意义上，米塞斯认为事例概率或不确定性实际上是一种概率并不存在的情况。但这样的论述显然不足以解释现实社会经济存在着大量与不确定性和概率相关的现象，如常见的保险公司对于房屋火灾保险的这类事实，将其划分为自然世界现象还是人类行动，在米塞斯的框架之中就难以确认。米塞斯的“类”概念实质上与理查德·米塞斯相对频率概率的“集合”(collective)是一致的，频率概率被视为一种“物理属性”(physical property)。[18]另一方面，米塞斯又特别强调了类概率与事例概率的共同之处在于它们都代表了“我们知识的不完全性”。[19]米塞斯这种对于不确定性概率逻辑的矛盾引起了之后奥地利学派学者的争论。在哈耶克的知识理论发展之后，奥地利学派的不确定性概率逻辑得到了更为明确的主观主义表达。

在奥地利学派理论之中，“类概率”中的“分类”问题并不是单纯的数学问题或者语言游戏，而是有着深刻主观主义认知哲学基础。在早期的心理学著作《感觉的秩序》之中，哈耶克(1952)将人的认知归结为一种主观主义分类过程。[20]哈耶克的著作是对恩斯特·马赫(Ernst Mach)的《感觉的分析》一书为代表的心理学还原主义的一种明显批判。①马赫认为物理世界和心理世界之间不存在鸿沟，而统一于感觉要素。哈耶克则提出物理秩序与现象秩序(心智秩序)之间不存在马赫式的一一对应关系，因而不可相互还原。为了解释人类心智秩序的形成，哈耶克强调了人类神经系统能够对产生神经效应的不同脉冲做出区分或说“分类”，这种分类不是还原主义主张的机械方式，而恰恰是主观主义的一种基础认知模式。[21]只有承认这种认知模式的主观性，人类的自由意志才有存在的空间，人类行动才有意义。正如哈耶克对“感觉的秩序”及“社会科学的事实”等研究之中所强调的，人类的认识依赖于主观的分类，尤其是社会科学之中的事实，并非如通常所认为的那样具有客观的外在的标准，而是根源于人的主观。在奥地利学派的概率理论之中，对某一事物或事件不确定性的概率刻画必然取决于对其所属类别的划分。而类别的划分在本质上是一种主观的认知过程。事物a可以分属类别I、II、III乃至于N，对于其中每一个类别可以通过客观频率的统计得出关于a的不同概率值。对于主观主义者而言，这里的分类乃是“无限可能性集”，②即N趋向于无穷。在没有类别区分的条件下讨论概率是没有意义的。在数学中人们使用“最小参照类原则”来解决这个问题，即为了估计某个概率可以从个体所属的多个类别之中选择一个能够得出频率概率推断的最小类作为参考类。[22]但这只是一种近似方法，在本质上，个体所属无穷类之中的最小类无非是该个体本身，对于唯一个体其频率概率显然是无法得出的，甚至无法假设其存在。③

因此，现代奥地利学派倾向于主张对于不确定性的概率理解采取彻底的主观主义立场。例如Langlois认为奥地利学派的主观主义与主观概率理论紧密联系，概率实际上是一种主观的对于信息结构的信念，而不是一种客观存在。他指出：“讨论‘知道’一个概率或一个概率分配是无意义的。一个概率评价反映了一个人对于某一事件信息的状态；从本体论上说，与一个人的价值可以被主观决定没有什么不同”。[23]事实上，Langlois更进一步地以主观概率的一元论修正了米塞斯的观点，认为客观概率(在频率论意义上)只是主观概率的特殊情形，即决策者按照事件的类构造这个问题。在这个意义上，事件概率就是主观概率本身，而可以应用频率演算的类概率不过是事件概率的一个子类。奥地利学派对于不确定性概率的逻辑演变显示了其主观主义立场与主观概率论的一致性，同时也揭示了奥地利学派对于不确定性的基础认识，即不确定性首先是一种无知。

(二)认知(行动)的不确定性

无知是不确定性的一种核心涵义，但如果简单地将不确定性视为无知，则很容易将奥地利学派视为主观概率派，甚至认为其无非是19世纪拉普拉斯决定论的一种经济学翻版。奥地利学派的不确定性认知观点还隐含着第二层更为动态的涵义，即真正的不确定性还包涵了认知的不确定性。

首先，人类行动学逻辑最直接地体现了对不确定性的动态理解。人类行动在奥地利学派理论之中具有特殊的涵义，其基本假设是“人的行动是有目的的行为”。米塞斯指出：“行动是见之于活动而变成一个行为的意志，是为达成某些目的，是自我对于外界环境的刺激所作的有意义的反应，是一个人对于那个决定其生活的宇宙所作的有意识的调整。”[24]与经济人假设是在既定约束条件下的机械反应相比较，人类行动是更具普遍性的自主性假设，具有了对有限理性下的满意决策、创造性决策、动态的试错行动等多种更为接近现实的决策行动模式的包容性，从而为不确定性留下了空间。正如米塞斯所言：“未来的不确定性已经隐含于行动概念本身之中。人的行动和未来是不确定性的这绝对不是独立的两件事情，而只是同一事务的两种不同模式。如果人能够知晓未来，就无需做出选择或者行动”。[25]

其次，真正的不确定性也体现于时间之中。后凯恩斯主义者提出了“历史时间”的概念与新古典的“逻辑时间”相对。[26]奥地利学派对于时间的理解与后凯恩斯主义者基本一致，在其分析中考虑时间尤其是历史时间，也就意味着对于过程的分析。在新古典的均衡分析之中，时间往往是不存在的，或者是如同物理学分析中的时间变量具有可逆性质，均衡状态往往是瞬间达成的，经济复杂的动态过程被忽视或者被简化为时间变量的函数。对于奥地利学派而言，从门格尔的货币理论到庞巴维克的资本利息理论、米塞斯和哈耶克的周期理论，真实时间与不确定性因素都是问题的核心所在。时间与行动的联系也是显而易见的，行动发生在真实时间之中，时间就意味着变化，人类行动是变化的推动力。米塞斯强调，“人类推理无法想象没有时间的存在和没有时间的行动”，[27]时间与行动的逻辑是一致的。

最后，真正的'不确定性的动态可以归结为认知的不确定性。奥地利学派的主观主义经历了从效用、价值到知识、预期的发展。现代奥地利学派的“激进主观主义”和“动态主观主义”将其发展到对信息的主观主义诠释方面，正是强调了认知的不确定性。沙克尔和拉赫曼等人以“万花筒”(Kaleidic)般的世界来描绘现实，[28]而真正不确定性即为所谓的“万花筒”般的变化。他们强调历史进程独一无二，而在此进程之中的决策和行动具有根本上的不连续性特征。沙克尔深受凯恩斯与哈耶克两方面思想的影响，也被视为后凯恩斯主义者。他认为人们在行动中，只能依据当下时间的心理结构，运用过去的记忆想象力来推测过去的时间，并且形成对未来的预期和想象。这种预期和想象不是如主流经济学所理解的对既有问题框架下的最大化决策，而是包括了对问题框架的全新构想。在沙克尔看来，“激进主观主义者的本质在于未来不是简单的未知，而是根本就不存在，并且预知(foreknowledge)人类事务的概念没有实际意义”。[29]但拉赫曼指出沙克尔的理论体系忽略了对市场过程的理解。沙克尔的激进主观主义逐步走向了对不确定性条件下决策的心理函数刻画，④而对于奥地利学派而言，人类行动学真正的研究目标并非决策模型本身，而是在行动公理的前提下探讨自主行动的个体汇集而成的市场动态过程。这也导致沙克尔的不确定性与主观预期理论仍然显出静态特征，完全割裂了决策中未来与过去之间的关系，使得“变化也被理解为在相对静态框架中的‘一劳永逸’式的改变”。[30]奥德利斯库和里佐以“动态主观主义”的术语归纳了沙克尔、拉赫曼等人的不确定性认知观点，“将心智视为主动的、创造性的实体，其决策与过去没有决定性的关联”。[31]而传统静态主观主义方法的关键在于“心智被视为对数据被动的过滤器，通过它产生决策”。

由此，时间、行动和认知构成了不确定性的动态属性的统一论证，个人的选择或者行动首先是决定于其主观主义认知结构基础。主观主义强调了在决策中过去与未来联系的非必然性，通过对未来的主观预期或者想象，个人能够做出自主的、创造性的选择，而不是主流机械的最大化。个人行动和选择是在历史时间进程中持续进行的过程。作为认知决策基础的个人知识结构保持着一定的稳定性，从而保证了行动的连贯性，而创造性认知和想象则使得行动又具有一定的间断性。因此，奥地利学派主观主义中不确定性的动态是一种有序的动态。

图2 理解不确定性的概念框架：(a)新古典、(b)凯恩斯、(c)奥地利学派

三、不确定性的经济学涵义比较

图2是一个对不确定性理解的概念框架。坐标轴H代表对信息完备的衡量；而t轴代表历史时间，或者行动；图中带箭头的线段表示在这几个不同模式之中的个体行动方式。这是一个对不确定性的二维理解框架，其两个维度分别是信息的完备性维度和时间维度，也就是奥地利学派对不确定性的认知维度和认知(行动)不确定性维度。图2(a)反映的是新古典经济学对于不确定性的理解框架，它表现为一维框架，仅仅从信息完备的维度上考虑不确定性问题。如果将奈特对于不确定性的观点归结为可测算的风险和不可测算的不确定性，那么这正是此种单维度思维模式的典范。不确定性被静态地视为一种无知。事实上，新古典在一般立场上模糊地承认奈特意义上的不确定性，而在实际应用分析之中仍然采用更为狭隘的以风险代替不确定性的方法。新古典框架中的最大化理性和完全信息假设实质上否定了自主的选择，因而也否定了真正的人类行动。期望效用、主观贝叶斯决策等理论的发展使得新古典不确定性以风险的形式进入到均衡分析之中，这在一定程度上突破了原有的僵化框架，更为贴近现实，但未能改变其静态本质。这种静态思维反映在图2(a)中，新古典缺乏了时间或者行动的维度，而仅仅在信息是否完备的一维空间上思考不确定性。在其中没有了真正的人类选择和行动，而只有被动的反应和曲线箭头所表示的信息搜寻，也就是通过获得信息以减少不确定性。

凯恩斯和后凯恩斯主义者的不确定性理解框架不但有认知意义上的信息完备维度，也具有了历史时间的动态维度，这与奥地利学派更为接近。反映在图2的(b)和(c)中，可以看到两者的不确定性行动都是具有两个维度的平面，个体认知和选择行动既有针对信息不完备的应对，同时也蕴含着在历史时间进程中的方向。凯恩斯和后凯恩斯主义与奥地利学派经济学的核心分歧在于对身处真正的不确定性之中的个体的行动理解不同。凯恩斯关于不确定性的一些关键概念表现出相当矛盾性，如“动物精神”表达的是对个体认知和洞察能力的完全无视，而“消费偏好”这样的概念却又是极其武断的心理决定论。在这种构想之中的企业家行动仅仅依赖于一种模糊的集体心理学猜测，正如凯恩斯的著名“选美”比喻所表达的，[32]只是猜测其他人的行动。对个体局部知识和主观意义上的认知都完全否定，这实际上也否定了后凯恩斯主义者强调的“自由意志”的意义。个体的行动被认为是在“动物精神”驱使之下一种近似于盲目的活动，反映在图2(b)之中就是多个行动主体的行动表现为完全无序。虽然表面上看起来个体行动之间似乎是连续的，但正如拉赫曼所批评的，这种从无序到无序的变化实际上并不是真正的动态。在奥地利学派观点之中，企业家既非新古典主义所假设的简单地依赖于市场价格信号而机械行动，也不是如后凯恩斯主义以为的完全无视市场价格的盲动，而是以其“警觉”和“洞察”来机敏地关注市场价格及获得利润的机会，利用市场的非均衡采取行动获得收益。[33]当然，事后被证实为错误决策的企业家将遭受损失，而决策正确的则获得利润。通过这种方式，市场系统而公正地对企业家的错误进行清除，从而使得不同个体建立在对未来不同预期基础之上的行动计划获得所谓的“模式调适”(pattern coordination)。[34]图2(c)反映了奥地利学派包涵认知和行动两层涵义的不确定性，个体的行动虽然具有真正的不确定性，是不可预测的，但是在不确定性之中又蕴含着秩序。这种在市场过程之中所形成的行动协调和秩序正是哈耶克所提出的“自发秩序”，它的产生不依赖于某个整体的理性规划，而是来自于相对盲目的个体行动本身。不确定性正是在演化的意义上对这种动态秩序的产生和持续起着关键作用。

奥地利学派主张“真正的不确定性”实质上是一种动态认知主义观点，可以从静态认知和动态行动两个维度理解。不确定性在静态方面表现为信息或知识的不完备、人类认知上的局限性，即“不确定性及无知”，在动态方面则表现为人类行动的主观和过程性质，也可以称为不可逆的历史时间之中人类行动的不确定性。通过比较分析可以发现，新古典经济学基本上沿袭沿奈特的“风险和不确定性”的划分思路，实质上仅仅在信息完备的单维度上发展，缺乏了行动维度而长期拘泥于其静态分析范式。后凯恩斯主义者将对不确定性的认识扩展到两个维度，但却受限于对人类行动逻辑分析的不足和偏颇，导向了对经济的干预主义立场。

①对哈耶克的道德哲学、知识论与《感觉的秩序》理论联系的分析可参见马永翔：《心智、知识与道德：哈耶克的道德哲学及其基础研究》，北京：生活·读书·新知三联书店，2006年。

②奥德利斯库等人认为“主观概率反映了主观主义的静态形式，而无限的可能性集合反映主观主义动态方面的本质”，但按照本文的划分，这两者都反映的是不确定性认知的静态方面内容。

③在这里仅指频率概率而言，在不确定性哲学中还存在着其他的客观主义概率解释，如波普尔的倾向性概率，可参见吉利斯(2012)。

④沙克尔提出了“潜在惊喜函数”来建立一种期望的理论，这极大地启发了决策心智理论的发展思路。可参见易永胜：《不确定性决策的逻辑心智模型研究》，《天津商学院学报》2007年第2期。

作者介绍：谢志刚，中国社会科学院经济研究所副研究员，北京 100836

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