ARCH模型在证券市场风险计量中的应用

ARCH模型在证券市场风险计量中的应用

文章对上证指数构建了一个GARCH(4,4)模型,并对上海股市自1997年以来的风险价值量VaR进行了估计,结果表明:ARCH模型和VaR方法的结合,对于测量我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有重要的实际意义.

作 者： 黄宗远 阳太林   作者单位： 广西师范大学法商学院,广西,桂林,541001  刊 名： 经济与社会发展  英文刊名： ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT  年，卷(期)： 2004 2(8)  分类号： F830.91  关键词： ARCH模型   风险价值量VaR   证券市场   风险计量  

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