鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用
文中讨论了在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合负二项过程,并且用鞅分析方法对保险公司支出的风险模型进行了研究,得出了最终破产概率.同时讨论了离散情况下的Lundberg不等式.
作 者: 朱玉平 向敬民 孔繁亮 ZHU Yu-ping XIANG Jing-min KONG Fan-liang 作者单位: 朱玉平,孔繁亮,ZHU Yu-ping,KONG Fan-liang(哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080)向敬民,XIANG Jing-min(大庆市第四十中学,黑龙江,大庆,163255)
刊 名: 哈尔滨理工大学学报 ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 年,卷(期): 2007 12(5) 分类号: O211.6 关键词: 复合负二项过程 鞅 停时 调节系数