带干扰两险种风险模型的破产概率
经典破产理论假设保险公司的盈余过程是时齐的独立平稳增量过程.但是,由于保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已经不能很好地描述现实过程.随着研究的深入,人们对经典风险模型进行了各种推广,建立了更符合实际的破产模型.假设理赔额到达过程和保单的到达过程为Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了一类带干扰的两险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界.
作 者： 王泓娜 WANG Hong-na 作者单位： 辽宁师范大学,数学学院,辽宁,大连,116029 刊 名： 辽宁师范大学学报(自然科学版) ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF LIAONING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分类号： O212 关键词： 破产概率 Poisson过程 调节系数 Lundberg不等式