具有任意概率结构随机利率风险模型
研究了带利率风险模型.在保费收入与索赔额的差序列{Zi}和随机折现率序列{Yi}具有相关性的条件下,利用下鞅方法得到了破产概率一个上界.接着,在引理2中证明了定理1的集合D在一定条件下是非空的.最后,在推论2中说明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一个特殊情况.
作 者： 李俊海 焦万堂 LI Jun-hai JIAO Wan-tang 作者单位： 河南工业大学,数学系,河南,郑州,450001 刊 名： 山西大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分类号： O211.3 关键词： 相关随机利率 破产概率 下鞅 上界