带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.假定股票价格过程遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系.
作 者： 闫海峰 刘三阳 作者单位： 闫海峰(西安电子科技大学理学院应用数学系,西安,710071;河南师范大学数学与信息科学学院,新乡,453002)刘三阳(西安电子科技大学理学院应用数学系,西安,710071)
刊 名： 工程数学学报 ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS 年，卷(期)： 2003 20(2) 分类号： O211.6 F830.9 关键词： 扩散过程 Black-Scholes公式 保险精算定价 期权定价