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稳定分布及其在金融中的应用

时间：2021-12-11 14:43:35 数理化学论文我要投稿

稳定分布及其在金融中的应用

本文较为详细地介绍了稳定分布的一些基本性质,并通过股票指数收益率的稳定化PP图和直方图发现其具有高峰厚尾特征.统计分析表明,用稳定分布去刻画收益率分布的比其它分布更加有效.最后介绍了稳定分布在金融风险度量应用中的有效性.

作者：武东汤银才 WU DONG TANG YINCAI 作者单位：武东,WU DONG(安徽农业大学理学院,合肥,230061)

汤银才,TANG YINCAI(华东师范大学统计系,上海,200062)

刊名：应用概率统计 ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS 年，卷(期)： 2007 23(4) 分类号： O212 关键词：稳定分布偏度峰度 VaR PP图.

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