基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测
目的 试探利用小波变换研究预测期权市场中时间价值序列.方法 提出了基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测方法.结果 实际分析表明所设计的预测方法是有效的.结论 它同传统的预测方法相比较具有较高的可靠性,且有很好的应用前景.
作 者: 奚振斐 王立平 宋国乡 XI Zhen-fei WANG Li-ping SONG Guo-xiang 作者单位: 奚振斐,XI Zhen-fei(西安电子科技大学,理学院,陕西,西安,710071;中国工商银行,陕西省分行,陕西,西安,710071)王立平,WANG Li-ping(中国工商银行,陕西省分行,陕西,西安,710071)
宋国乡,SONG Guo-xiang(西安电子科技大学,理学院,陕西,西安,710071)
刊 名: 西北大学学报(自然科学版) ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF NORTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年,卷(期): 2007 37(6) 分类号: O241 关键词: 小波变换 期权市场 价值序列 预测方法