应用接触过程构造股票价格模型

应用接触过程构造股票价格模型

引入接触过程的理论,并由此构造股票价格模型,在此基础上构造了一个停时序列,通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态,来研究股票价格的波动性质,推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数,从而说明了股票价格分布函数的收敛性质.最后用实际数据模拟,证明此模型的合理性.

作 者： 季美峰 王军 JI Mei-feng WANG Jun   作者单位： 北京交通大学,理学院,北京,100044  刊 名： 北京交通大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 31(6)  分类号： O211.9  关键词： 股票价格   接触过程   停时   临界值  

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