基于二次规划的多目标投资组合模型

基于二次规划的多目标投资组合模型

在现代投资组合理论中经常使用多目标投资组合模型,但这些模型的缺陷是明显的.其一是对投资者的风险偏好难于体现出来;二是模型的求解都面临困难.为此引入偏好参数θ将多目标问题转化为单个目标的二次规划问题,既能弥补以前的模型的缺陷,又使得能寻找到更好的解法来获得有效投资组合.

作 者： 王梦东 童仕宽 WANG Meng-dong TONG Shi-kuan   作者单位： 武汉理工大学理学院,武汉,430070  刊 名： 武汉理工大学学报  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2007 29(8)  分类号： O29  关键词： 多目标投资组合   二次规划   偏好参数  

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