基于二次规划的多目标投资组合模型
在现代投资组合理论中经常使用多目标投资组合模型,但这些模型的缺陷是明显的.其一是对投资者的风险偏好难于体现出来;二是模型的求解都面临困难.为此引入偏好参数θ将多目标问题转化为单个目标的二次规划问题,既能弥补以前的模型的缺陷,又使得能寻找到更好的解法来获得有效投资组合.
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