小波变换在金融数据分析中的应用

小波变换在金融数据分析中的应用

市场上的数据,从本质上讲都是一种时间序列.它和小波分析中的信号具有相同的特性.因此,完全可以将这些经济时间序列看成信号,应用小波变换进行分析和预测.

作 者： 邓凯旭 宋宝瑞 DENG Kai-xu SONG Bao-rui   作者单位： 上海交通大学数学系,上海,200240  刊 名： 数理统计与管理  ISTIC PKU CSSCI 英文刊名： APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT  年，卷(期)： 2006 25(2)  分类号： O212  关键词： 小波变换   时间序列   股票收盘价