对Copula函数中参数检验方法的改进

对Copula函数中参数检验方法的改进

基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法--两步拟合优度检验法.即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,y)是否服从χ2(4)分布假设检验.

作 者： 林俊涛 陈希镇 LIN Jun-tao CHEN Xi-zhen   作者单位： 温州大学数学与信息科学学院,浙江,温州,325035  刊 名： 统计与信息论坛  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(2)  分类号： O212.1  关键词： Copula函数   K-S检验   Rosenblatt变换   两步拟合优度检验法  

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