一类国际证券投资组合和消费选择的最优控制问题

一类国际证券投资组合和消费选择的最优控制问题

首先运用经典动态规划方法,研究股票付息下国际证券市场中一类最优证券投资组合和消费选择问题,并利用投资学理论对投资者只投资两种证券情形的最优组合给出经济分析和解释.然后,运用非常简单和直接的方法对两种典型的效用函数给出最优解的显式形式,求解的技巧来自解决线性二次最优控制问题的配平方法.最后,给出一些数值计算例子来展示各模型参数对最优选择的影响.

作 者： 吴臻 魏刚   作者单位： 吴臻(山东大学数学与系统科学学院,济南,250100)

魏刚(香港浸会大学数学系,香港) 

刊 名： 自动化学报  ISTIC EI PKU 英文刊名： ACTA AUTOMATICA SINICA  年，卷(期)： 2003 29(5)  分类号： O232 F224.7  关键词： 消费/投资优化   动态规划原理   随机分析和控制   Consumption/investment optimization   dynamic programming principle   stochastic analysis and control  

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