住房公积金的组合投资研究

住房公积金的组合投资研究

在对中国住房公积金现状及存在问题的分析基础上,提出了承贷收益的概念.在住房公积金投资限制条件下,建立基于VaR风险测度的、考虑承贷收益的住房公积金组合投资模型,并给出最优投资比例.最后,建立了承贷收益影响的动态住房公积金组合投资模型,并进行了最优投资比例的分析.

作 者： 荣喜民 宋庆凤 RONG Xi-min SONG Qing-feng   作者单位： 天津大学,理学院,天津,300072  刊 名： 山西大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分类号： O211.9 F830  关键词： 住房公积金   承贷收益   组合投资   VaR  

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