具有二步保费的Erlang(2)风险模型
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解.
作 者： 孙景云 达高峰 SUN Jing-yun DA Gao-feng 作者单位： 兰州大学数学与统计学院,甘肃,兰州,730000 刊 名： 应用数学 ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICA APPLICATA 年，卷(期)： 2008 21(3) 分类号： O211.62 关键词： 复合更新过程 Erlang(2)分布 积分微分方程 罚金折现期望值函数 破产时刻 二步保费 Compound renewal process Erlang(2) distribution Integro-differential equation Gerber-Shiu dicounted penalty function Time of ruin two-step premium