条件概率密度函数核估计的误差分析及其最优带宽的选择
本文在α-混合严平稳过程的假设下,研究了条件概率密度核估计的偏和均方误差.在此基础上给出了核估计的渐近最优带宽,并以S&P500指数为例展示了本文的结果.
作 者： 谢潇衡 何幼桦 Xie Xiaoheng He Youhua 作者单位： 上海大学数学系,上海,200444 刊 名： 运筹学学报 ISTIC PKU 英文刊名： OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS 年，卷(期)： 2008 12(3) 分类号： O22 关键词： 运筹学 条件概率密度 核估计 偏 均方误差(MSE) 最优带宽 Operations research conditional PDF Kernel estimate Bias MSE optimal bandwidth