基于Copula理论的相关性测度
文章研究了随机变量的相关性测度Kendall's τ与Spearman's ρ之间的关系.利用Copula方法,得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族,证明了比值的极限值是3/2.
作 者： 吴娟 刘次华 邱小霞 WU Juan LIU Ci-hua QIU Xiao-xia 作者单位： 华中科技大学,数学与统计学院,湖北,武汉,430074 刊 名： 山西大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分类号： O211.3 关键词： Kendall's τ Spearman's ρ Copula 相关性