带正则变化尾误差的函数系数自回归模型的概率性质
讨论了函数系数自回归模型,在误差项服从正则变化尾的情形下, 模型的概率性质.最后得出带正则变化尾误差的函数系数自回归模型有平稳解, 并且平稳解与扰动项有相同的重尾概率指数.
作 者： 王耀青 刘维奇 WANG Yao-qing LIU Wei-qi 作者单位： 山西大学,数学科学学院,山西,太原,030006 刊 名： 山西大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分类号： O212 关键词： 函数系数 自回归模型 正则变化尾 概率性质