期权定价的分数二叉树模型

期权定价的分数二叉树模型

利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性.

作 者： 万成高 高莘莘 熊莹盈 WAN Cheng-gao GAO Shen-shen XIONG Ying-ying   作者单位： 湖北大学,数学与计算机科学学院,湖北,武汉,430062  刊 名： 湖北大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HUBEI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2008 30(3)  分类号： O211.6 F830.9  关键词： 二叉树模型   标准欧式/美式期权   相容性   收敛  

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