一类风险模型有限时间内生存概率的研究

一类风险模型有限时间内生存概率的研究

本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当理赔额服从指数分布时有限时间内生存概率的显示表达式:并给出了带干扰时有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换.

作 者： 王慧丽 史忠科 任志平 WANG Hui-li SHI Zhong-ke REN Zhi-ping   作者单位： 王慧丽,史忠科,WANG Hui-li,SHI Zhong-ke(西北工业大学自动化学院,西安,710072)

任志平,REN Zhi-ping(西安石油大学电子工程学院,西安,710065) 

刊 名： 工程数学学报  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS  年，卷(期)： 2008 25(3)  分类号： O211.6 F840  关键词： Erlang(2)风险模型   双边拉普拉斯变换   破产时刻   生存概率  

【一类风险模型有限时间内生存概率的研究】相关文章：

有限的时间内高效地完成复习任务的方法04-22

支付宝支付研究报告模型07-20

机械安全风险评价方法的研究12-04

《频率与概率》教案04-25

古典概率教案04-25

《统计与概率》教案03-13

彩超在小鼠原位肝癌移植模型中的应用研究04-28

恐龙模型作文09-08

做模型作文09-13

拼模型作文11-04