部分信息下期望消费效用最大的优化问题
研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛函的差值.
作 者: 王光臣 吴臻 WANG Guang-chen WU Zhen 作者单位: 王光臣,WANG Guang-chen(山东师范大学数学科学学院,山东,济南,250014;山东大学,数学与系统科学学院,山东济南,250100)吴臻,WU Zhen(山东大学,数学与系统科学学院,山东济南,250100)
刊 名: 高校应用数学学报A辑 ISTIC PKU 英文刊名: APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES 年,卷(期): 2008 23(3) 分类号: O211.63 关键词: 非线性滤波 Malliavin导数 效用最大化 投资-消费策略