一种偏斜-t分布的随机数生成方法与应用
本文介绍了一种偏斜-t分布的随机数生成方法及其Matlab实现.然后,以GARCH模型为例,探讨了该随机数生成器的在参数估计中的表现.极大似然估计的结果表明,各个系数的估计量均具有无偏性.这也就是说,该随机数生成器可以有效地应用于时间序模型,如GARCH模型的模拟.本研究的随机数生成器为基于蒙特卡罗技术,进一步讨论时间序列的偏斜特征如何影响模型参数估计的元偏性,效率性和渐近正态性等统计特性提供了基础.
作 者： 方立群 作者单位： 成都蜀兴职业中学,四川·成都,610054 刊 名： 科教导刊 英文刊名： THE GUIDE OF SCIENCE & EDUCATION 年，卷(期)： 2010 ""(3) 分类号： G633.6 关键词： 偏斜 GARCH Matlab 极大似然