Caner & Hansen方法在协整检验中的应用研究

Caner & Hansen方法在协整检验中的应用研究

摘要：经济理论认为有些经济变量之间长期的均衡关系不是传统的.线性协整关系,而是呈现出所谓的阈值协整关系.因此为解决传统EG两步法在检验协整(包括线性协整与阈值协整)中的低势问题,在协整检验中引入Caner & Hansen方法,且采用Monte-Carlo仿真分析该方法的检验Size性质和检验势,并与EG两步法进行了比较研究.仿真发现首先该法存在一定程度的检验Size扭曲,且在检验Two-Regime的阈值协整时具有比检验Three-Regime的阈值协整较小的Size扭曲;其次Sup - R1T统计量在持久性(Persistence)很强时,具有比EG法高的检验势. 作者： 刘汉中[1]王少平[2] Author： LIU Han-zhong[1]  WANG Shao-ping[2] 作者单位： 华中科技大学,经济学院,武汉,430074;湖南商学院经济学系,长沙,410205华中科技大学,经济学院,武汉,430074 期 刊： 系统工程理论与实践   ISTICEIPKU Journal： SYSTEMS ENGINEERING-THEORY & PRACTICE 年，卷(期)： 2008, 28(7) 分类号： F224.0 关键词： Caner & Hansen方法    阈值协整    Monte-Carlo仿真    检验水平和检验势    机标分类号： F22 X38 机标关键词： 方法    协整检验    阈值    协整关系    线性协整    两步法    均衡关系    经济理论    经济变量    仿真分析    比较研究    统计量    程度 基金项目： 国家自然科学基金

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