基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化

基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化

提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,并用自创算法--离散近似迭代方法求解.该算法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的收敛性和复杂性.

作 者： 张鹏 ZHANG Peng   作者单位： 武汉科技大学管理学院,武汉,430081  刊 名： 科学技术与工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 8(19)  分类号： O157.6  关键词： 多阶段投资组合   均值-半绝对偏差   离散近似迭代方法   嘉量原理   旋转算法  

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