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重尾分布下一类双险种风险模型的大偏差

时间:2021-12-10 12:22:21 数理化学论文 我要投稿

重尾分布下一类双险种风险模型的大偏差

利用典型的重尾分布下风险模型关于大偏差的研究方法,进一步研究了重尾分布下一类双险种风险模型,得到了当两个独立险种的索赔额均服从重尾子族D族时,部分和Sn+m的大偏差的估计.

作 者: 詹晓琳 于莉 ZHAN Xiao-lin YU Li   作者单位: 詹晓琳,ZHAN Xiao-lin(上海第二工业大学理学院,上海,201209)

于莉,YU Li(合肥工业大学理学院,合肥,230009) 

刊 名: 科学技术与工程  ISTIC 英文刊名: SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年,卷(期): 2008 8(20)  分类号: O213  关键词: 双险种风险模型   重尾分布   大偏差