Vasicek利率模型下欧式未定权益定价方法
文章在利率服从Vasicek模型的假设条件下,对欧式未定权益的定价方法进行探讨.综合考虑到利率的动态变化性,在推导未定权益定价的方程时,对标的物价格,时间和利率3个变量同时进行求导,最后得到关于欧式未定权益定价的新的偏微分方程.
作 者： 张燕 杜雪樵 ZHANG Yan DU Xue-qiao 作者单位： 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 刊 名： 合肥工业大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 2007 30(6) 分类号： O211.63 关键词： Vasicek利率 欧式未定权益 It(o)公式 Black-Scole偏微分方程