违约风险的欧式期权定价模型
建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式.同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解.
作 者： 傅毅 张寄洲 王杨 FU Yi ZHANG Ji-zhou WANG Yang 作者单位： 上海师范大学,数理学院,上海,200234 刊 名： 上海师范大学学报（自然科学版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES) 年，卷(期)： 2009 38(6) 分类号： O23 关键词： 信用风险 欧式期权 PDE 蒙特卡罗方法 credit risk European option PDE Monte Carlo