期权定价的新型三叉树方法
讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S方程在△t上的一阶近似.
作 者: 韩立杰 刘喜波 刘宇 HAN Li-jie LIU Xi-bo LIU Yu 作者单位: 韩立杰,刘喜波,HAN Li-jie,LIU Xi-bo(北方工业大学,理学院,北京,100041)刘宇,LIU Yu(河北师范大学职业技术学院,基础部,石家庄,050031)
刊 名: 数学的实践与认识 ISTIC PKU 英文刊名: MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY 年,卷(期): 2007 37(18) 分类号: C93 关键词: 二叉树模型 三叉树模型 矩 B-S期权定价公式