跳扩散模型中重置期权的定价
在假定风险资产价格过程遵循几何Levy过程、风险资产无红利支付、期望收益率及收益波动率均为时间函数的情况下,利用鞅论的有关理论和方法并通过选取不同的计价单位及进行相应的概率测度变换,得到了具有规定时间的重置期权的一般定价公式,并给出这一公式在具有一个重置时间t1,情况下的显示解.从而解决了此类过程下重置期权的定价问题.
作 者： 王亚飞 刘新平 WANG Ya-fei LIU Xin-ping 作者单位： 陕西师范大学数学与信息科学学院,陕西,西安710062 刊 名： 陕西师范大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHAANXI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 36(3) 分类号： O211.6 关键词： 风险中性测度 鞅 重置期权 计价单位 随机测度